바젤은행감독위원회(이하 바젤위원회)에서 은행의 여신 신용위험 측정방식을 자체적 평가인 내부등급법보단 일관적인 규제를 위해 표준등급법으로 바꾸는 것을 검토하고 있다.

금융당국은 연내 금융지주 및 금융 자회사들의 신용위험 측정방식을 일괄적으로 내부등급법 승인을 해 주겠다는 입장이어서 향후 신용위험 측정방식이 바뀔 것에 미리 대비해야한다는 지적이 나온다.

바젤위원회는 지난 3월 내부등급법에 근거한 자기자본 규제 방식을 연말까지 일부 개정할 계획이라는 입장을 밝혔다. 위험가중자산을 금융사 자체적인 리스크 관리 체계에 근거해 산출하는 내부등급법은 은행이나 국가간 비교가 어렵기 때문이다.

규제의 단순화와 일관적인 은행간 비교를 위해 표준등급법과 내부등급법을 선택할 수 있는 현재 방식에서 표준등급법만 인정하는 방향으로 개정을 논의하고 있다. 표준등급법은 외부평가기관이 평가한 신용등급에 따라 여신 위험가중치가 결정되므로 단순하면서도 객관적이라는 주장이다. 바젤위원회는 지난 6월까지 내부등급법 사용 제한에 대한 의견을 구했다.

국내 주요 금융지주사(신한·KB·하나·NH농협)들은 신용위험 측정을 위해 단일한 평가모형으로 내부등급법을 채택하고 연내 금융당국 승인만 기다리고 있다. 국내 지주사는 당장 내부등급법 적용을 완료하면 BIS자기자본비율이 산술적으로 1~2% 올라가는 효과를 기대하고 있지만, 바젤위원회의 개정안 통과 여부에 따라 급하게 자산을 늘려야 하는 상황이 올 수도 있는 것이다.

한국금융연구원 관계자는 "바젤위원회의 신용위험 평가방식 개정 방안이 확정된다면 국내 금융사들은 내부등급법으로 올라간 자기자본비율이 다시 부담으로 돌아오게 된다"고 말했다.

이어 "우리나라 은행의 경우 자산 조정은 주로 위험가중치가 높은 기업여신을 줄이는 방향이 될 가능성이 높아 미리 수익성 관리와 자본확충을 해 둬야 한다"고 말했다.