금융위원회가 은행권의 위험가중자산(RWA) 완화 관련 빗장을 열었다. 밸류업 정책으로 은행권의 대출 확대 부담이 커진 가운데, 관세 정책으로 피해를 입은 기업들에 대한 '방파제' 역할까지 요구받으면서 RWA 완화 필요성이 커진 영향으로 풀이된다. 은행권은 기업대출 관련 RWA 산출을 명확히 해 달라는 내용과 함께 기존 요구자본 완화 등의 내용도 전달한 것으로 나타났다.

16일 금융권에 따르면 금융위원회는 별도의 TF를 구성해 위험가중자산(RWA) 규제 완화와 관련한 논의를 진행 중이다. 은행연합회는 RWA 정책과 관련한 은행권 요구사항을 취합해 금융위에 전달할 예정이다.

각 업권별 상황이 다르기 때문에 은행과 증권, 지주는 각각 다른 주체로 TF에 참여하고 있다. 금융지주 한 관계자는 "큰 차원에서 중복되는 주제도 있지만, 지주가 컨트롤타워 역할을 하는 형태가 아니라 각 계열사들이 개별적으로 당국과 논의를 진행하는 형태"이라고 설명했다.

금융당국은 금융지주들이 CET1비율을 12% 이상 유지할 것을 권고하고 있다. 그러나 최근 밸류업 정책에 따른 주주환원율 확대 기준선이 CET1비율 13%로 정해진 데다, 고환율까지 겹치자 은행들은 RWA 관리에 어려움을 토로해 왔다. 지난달 은행권 기업대출 전월 대비 이례적으로 줄어든 것도 은행권이 위험가중치가 상대적으로 높은 기업대출 취급을 줄였기 때문이란 해석이 나온다.

RWA 완화 논의에 물꼬를 튼 또 하나의 계기는 최근 은행권이 미국 관세 타격을 받은 기업의 '방파제' 역할을 요구받아서다. 가뜩이나 밸류업 정책으로 대출 확대에 어려움을 겪는 은행권 입장에선 기업금융 공급을 위한 RWA 완화를 요청할 필요성 뿐만 아니라 명분도 생긴 셈이다.

다만 현실적으로 기업대출 관련 RWA를 '낮춰 달라'고 요구하기는 쉽지 않다는 해석도 나온다. 은행권 한 관계자는 "기본적으로 리스크가 있는 자산에 위험가중치가 부과되기 때문에 이를 무리하게 낮춰서 왜곡된 수치를 나오게 하기는 쉽지 않을 것"이라고 설명했다.

대신 일부 은행들은 기업대출 관련 RWA 산정방식을 명확히 해 달라는 의견을 전달한 것으로 나타났다. 은행권 한 관계자는 "기업대출은 가계대출보다 RWA 평가가 모호한 부분이 있는데, 위험가중치를 보수적으로 평가하고 있어 자본부담이 커지는 부분을 명확히 해 달라고 전달했다"라고 설명했다.

은행들은 정부 정책펀드 출자에 대한 위험가중치를 완화해 달라는 의견도 전달했다. 정책펀드에 적용되는 위험가중치는 400%인데, 은행권은 이를 100%로 완화해 달라고 요청한 것으로 전해진다.

일부 은행들은 올해 하반기로 예정된 스트레스완충자본 도입 추가 연기 및 경기대응완충자본 완화 등의 요구자본을 완화해 달라는 내용도 언급했다. 이는 그간 은행권이 '단골'로 요청해 왔던 사안이지만 당국이 건전성 관련 규제를 열어 놓고 검토 중인 만큼 기존 요구사항 또한 적극 전달하는 분위기란 설명이다.

은행권 한 관계자는 "앞서 내부에서 구조적 외환포지션을 위험가중자산 산출 시 제외하는 방안과 관련된 내용이 반응이 좋았다"라며 "당국과 이같은 부분들을 더 찾아서 적용하는 방안을 논의할 예정"이라고 설명했다.

금융위는 아직까지 적용 기한 등을 정해두고 논의를 진행 중인 것은 아니라고 밝혔다. 다만 원달러 환율이 급격하게 오르거나 관세로 인한 대응 필요성이 커질 경우 적용에 속도가 붙을 수 있다는 설명이다. 

금융위 한 관계자는 "제도 개선 차원에서 올 초부터 건전성 규제를 보고 있었고, 전반적인 규제를 한 번 더 살펴볼 필요성이 있다는 측면에서 TF를 구성해 살펴보고 있다"라며 "상황이 나빠지면 진척될 수도 있지만 아직 시행 일정이 정해진 상황은 아니다"라고 설명했다.