올해부터 국내 은행 및 은행지주회사에 국제결제은행(BIS)의 최저 자기자본 규제인 필라2·3 제도가 도입된다. 당장 바젤위원회의 평가가 반년 앞으로 다가왔다.

국내엔 필라2·3 도입이 늦어 다소 혼란이 있을 수 있다는 지적이 제기된다. 이에 따라 각 은행의 리스크관리가 어느때보다 중요해졌다는 평가다.

하나금융연구소는 최근 '바젤 필라2 도입과 은행의 대응'이라는 리포트를 통해 국내 은행들이 필라2·3 제도에 부합하는 종합적 리스크 평가 및 관리 체계 마련이 필요하다고 지적했다.

금융위원회는 올해 1월 은행 감독규정 개정을 통해 필라2와 필라3 제도를 시행하기로 결정했다. 필라2 제도에 부합하는 평가체계도 정비했다. 평가 결과에 따라 필라2 등급이 낮은 은행의 경우엔 추가자본 부과, 배당제한, 리스크관리 개선협약 체결 등의 감독조치가 시행될 수 있다.

국내에선 지난 2008년 바젤II 도입 당시, 금융당국이 개별 은행별로 관리하는 차별적 감독 강화를 내용으로 하는 필라2를 채택하지 않았다. 은행의 자율 공시 강화 규제인 필라3의 경우는 다소 미흡하게 도입했다. 당시 금융당국의 이런 결정은 2007년 글로벌 금융위기를 고려해 국내외 금융시장 여건이 불확실했던 상황 때문었다.

이미 대다수의 회원국은 국제기준에 부합하는 필라2 제도를 도입한 상황이다. 바젤위원회는 필라2 제도를 막 도입했거나 도입하지 않은 한국을 비롯한 5개 회원국을 모두 포함해 바젤 규제 시행 상황에 대해 오는 9월까지 평가 보고서를 낼 계획이다.

한 금융권 관계자는 "금융당국이 필라2 규제 도입에 늑장을 부린 면이 있다"며 "국내 은행별로 특성과 사업 비중이 다른 상황에서 개별 은행을 들여다보는 필라2 규제를 다른 국제적인 어떤 규제보다 먼저 논의했어야 했다"고 지적했다.

뒤늦게 도입된 규정이지만 이를 따라야 하는 은행들은 다방면에 걸친 리스크관리 수준을 높여야만 하는 상황이다. 감독당국이 제시한 개별 은행의 필라2 등급 산출을 위한 항목을 보면, 평가점수의 70%를 비계량 지표가 차지하고 있다.

게다가 필라3 도입으로 은행은 더 많은 리스크관리 관련 항목을 시장에 공시할 의무가 생겼다. 금융위는 바젤기준 대비 공시수준이 미흡한 항목을 추가 반영할 예정이다.

손준범 하나금융경영연구소 수석연구원은 "은행은 필라2 제도에 부합하는 종합적 리스크 평가와 관리 체계 마련이 필요해졌다"며 "▲조기경보 체계 등 전사적 리스크관리 체계 구축 ▲경영진 및 이사회의 역할 설정 ▲리스크 조직의 전문성과 독립성 향상 ▲협의체 및 내부통제 조직 구성 등에 대한 점검이 필요하다"고 말했다.