금감원이 올해 증권사의 내부통제시스템과 파생상품운용, 우발채무를 중점적으로 점검하기로 했다.

금감원는 28일 '2016년 금융투자회사 중점검사사항'을 발표하고 올해 중 현장 검사를 통해 각 사의 해당 사항을 점검할 방침이라고 밝혔다. 금감원는 지난해 5월부터 금융투자회사의 건전성을 확보한다는 취지 아래 중점검사사항 사전예고제를 도입했다.

금감원은 올해 금융투자회사 중점검사사항으로 △내부통제시스템의 실질 작동 여부 △복합금융상품 설계·운용·관리의 적정성 잠재리스크 관리의 적정성 △자산운용 환경변화에 대한 대응체계의 적정성 △직무를 이용한 사적 이익 도모 행위 등 불법행위 등 다섯 개의 테마를 선정해 해당 사안을 집중 관리할 예정이다.

금감원은 내부통제 시스템과 관련해 감사와 준법감시기능, 리스크관리기능, 투자자보호기능이 실질적으로 작동하는 지 여부를 파악할 예정이다. 또 고령투자자 보호 종합방안을 마련해 불완전판매로 인한 고령투자자 손실을 예방하겠다고 밝혔다.

지난해 증권사의 운용 손실을 안겼던 주가연계증권(ELS)에 대해서 금감원은 ELS 헤지운용 한도를 관리할 수 있는 방안을 마련할 방침이다. 금감원은 "ELS의 설계·발행·운용·판매 관련 의사결정과정이 적정한지 집중 평가할 것"이라고 설명했다.

저금리 기조를 바탕으로 성장하고 있는 SPC 구조화금융 시장에 대한 내부통제시스템도 조사 대상이다. 금감원은 "증권사간 영업경쟁이 심화되면서 구조화금융 SPC에 대한 내부통제가 소홀해질 수 있다는 우려가 있고, 외부충격 발생시 SPC 기초자산 가격이 하락하면서 증권사의 유동성리스크를 촉발할 소지가 있다"고 지적했다. 금감원에 따르면 증권사가 구조화증권을 사모발행한 SPC의 기초자산은 지난해 10월 기준 94조원이다.

최근 증권사의 리스크로 지적되고 있는 부동산PF 등의 우발채무에 대한 가이드라인도 제시됐다. 금감원은 증권사의 채무보증 한도를 설정하고, 부동산 관련 전문인력의 확보 여부를 집중 검토할 예정이다. 우발채무 현실화를 대비해 충당금 적립 여부와 그 적정성도 파악할 방침이다.

이밖에도 금감원은 신설 자산운용사의 리스크 관리, 공모펀드의 유동성 관리 등을 통해 자산운용 환경변화에 따른 대응책과 직무를 이용한 사적 이익 도모 행위 등 불법행위를 근절할 수 있도록 적극 대응하겠다고 밝혔다.