신한금융그룹이 신한투자증권에서 발생한 파생상품 거래 손실로 3분기 순이익이 전분기 대비 감소했다. 이번 사고로 그룹의 CET1(보통주자본) 비율에도 소폭 영향이 있었다는 설명이다.

25일 신한금융은 올해 3분기 1조2386억원의 당기순이익을 기록했다고 밝혔다. 전분기 대비 13.1% 감소했지만, 전년 동기 대비로는 3.9% 증가했다. 1~3분기 누적으로는 3조9856억원을 기록해 4조원에 못 미쳤다.

이번 실적이 증권가 컨센서스(1조3665억원)를 밑돌았던 데는 최근 신한투자증권에서 발생한 1357억원 규모의 파생상품 거래 손실 영향이란 설명이다. 이밖에도 해외 대체투자에 대한 선제적인 손상 인식 등으로 그룹의 비이자이익이 전분기대 대비 25.6% 감소했다.

3분기 그룹의 이자이익은 2조8550억원으로 전분기 대비 1.2% 늘었다. 시장금리 하락에 따라 순이자마진(NIM)은 그룹과 은행이 각각 전분기 대비 5bp, 4bp 하락한 1.90%, 1.56%를 기록했다. 

그룹의 자산건전성 지표인 요주의이하여신비율과 고정이하여신비율은 3분기 기준 각각 1.73%와 0.71%를 기록했다. 1.68%, 0.56%를 기록했던 지난해보다 증가한 수치다. 은행의 연체율도 올 3분기 지난해보다 2bp 늘어 건전성 관리가 숙제로 남았다는 분석이다.

핵심 계열사인 신한은행의 3분기 당기순이익은 1조493억원으로, 지난해보다 14.2% 늘었다. 3분기말 기준 원화대출금이 지난해 말 대비 10.2% 늘며 이자이익이 늘어난 영향이다.

비은행 계열사인 신한라이프는 3분기 전년 동기 대비 33% 증가한 1542억원의 당기순이익을 기록했지만, 신한캐피탈은 같은 기간 57% 감소한 422억원의 당기순이익을 냈다. 금융사고가 발생한 신한투자증권은 168억원의 당기순손실을 기록하며 적자 전환했다. 

이날 진행한 컨퍼런스콜에서 신한금융측은 실적발표에 앞서 신한투자증권의 파생상품 거래 손실을 사과했다. 이번 금융사고로 그룹의 CET1(보통주자본) 비율에도 6bp(1bp=0.01%포인트) 정도 영향이 갔다는 설명이다.

신한금융측은 "본 사고로 3분기 재무제표에 반영한 손실 규모는 1357억원이며, 이후 추가적인 손실은 없을 것"이라며 "손실에 따른 자본감소 외에도 운영리스크 RWA의 증가 영향까지 포함해 그룹의 CET1 비율 영향은 마이너스 6bp수준이며, 사고가 발생한 데 대해 대단히 송구하다"고 밝혔다.

이날 신한금융 이사회는 3분기 주당 배당금 540원과 함께 총 4000억원 규모의 자사주 취득 및 소각을 결의했다. 자사주 취득과 소각 한도 중 2500억원은 올해 말까지, 나머지 1500억원은 내년 초에 취득할 예정이다. 내년부터는 연중 공백기 없는 자사주 정책을 추진할 계획이다.